Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов NVD / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF равна 70.38.
70.38%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,70 | 0,44 | |
| 2025-09-04 | 0,69 | 0,44 | |
| 2025-09-03 | 0,74 | 0,44 | |
| 2025-09-02 | 0,72 | 0,50 | |
| 2025-08-29 | 0,69 | 0,48 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,68 | 0,48 | |
| 2025-08-27 | 0,90 | 0,50 | |
| 2025-08-26 | 0,86 | 0,50 | |
| 2025-08-25 | 0,87 | 0,51 | |
| 2025-08-22 | 0,86 | 0,50 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,90 | 0,51 | |
| 2025-08-20 | 0,86 | 0,53 | |
| 2025-08-19 | 0,91 | 0,50 | |
| 2025-08-18 | 0,85 | 0,51 | |
| 2025-08-15 | 0,97 | 0,50 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
