Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов NVDQ / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF равна 116.42.
116.42%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,16 | 0,47 | |
| 2025-09-04 | 1,09 | 0,47 | |
| 2025-09-03 | 1,32 | 0,47 | |
| 2025-09-02 | 1,13 | 0,55 | |
| 2025-08-29 | 1,24 | 0,53 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,89 | 0,53 | |
| 2025-08-27 | 1,26 | 0,55 | |
| 2025-08-26 | 1,18 | 0,55 | |
| 2025-08-25 | 0,95 | 0,56 | |
| 2025-08-22 | 1,06 | 0,55 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,15 | 0,56 | |
| 2025-08-20 | 0,97 | 0,57 | |
| 2025-08-19 | 1,04 | 0,53 | |
| 2025-08-18 | 1,54 | 0,53 | |
| 2025-08-15 | 1,46 | 0,53 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
