Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов SDCI / USCF ETF Trust - USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund равна 39.90.
39.90%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,40 | 0,10 | |
| 2025-09-04 | 0,50 | 0,10 | |
| 2025-09-03 | 0,41 | 0,09 | |
| 2025-09-02 | 0,46 | 0,08 | |
| 2025-08-29 | 0,43 | 0,11 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,47 | 0,12 | |
| 2025-08-27 | 0,22 | 0,13 | |
| 2025-08-26 | 0,44 | 0,12 | |
| 2025-08-25 | 0,32 | 0,12 | |
| 2025-08-22 | 0,47 | 0,11 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,33 | 0,11 | |
| 2025-08-20 | 0,24 | 0,11 | |
| 2025-08-19 | 0,06 | 0,11 | |
| 2025-08-18 | 0,16 | 0,11 | |
| 2025-08-15 | 0,25 | 0,11 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
