Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов SGMO / Sangamo Therapeutics, Inc. равна 130.62.
130.62%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,31 | 0,84 | |
| 2025-09-08 | 1,28 | 0,86 | |
| 2025-09-05 | 1,80 | 0,93 | |
| 2025-09-04 | 1,86 | 0,93 | |
| 2025-09-03 | 1,72 | 0,93 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,69 | 0,93 | |
| 2025-08-29 | 1,67 | 0,93 | |
| 2025-08-28 | 1,57 | 0,93 | |
| 2025-08-27 | 1,73 | 0,94 | |
| 2025-08-26 | 1,64 | 0,95 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,78 | 0,92 | |
| 2025-08-22 | 1,54 | 0,92 | |
| 2025-08-21 | 1,56 | 0,95 | |
| 2025-08-20 | 1,49 | 1,05 | |
| 2025-08-19 | 1,51 | 1,04 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
