Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов SIEB / Siebert Financial Corp. равна 96.17.
96.17%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,96 | 0,86 | |
| 2025-09-04 | 0,65 | 0,86 | |
| 2025-09-03 | 0,74 | 0,87 | |
| 2025-09-02 | 0,67 | 0,90 | |
| 2025-08-29 | 1,04 | 0,94 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,95 | 0,95 | |
| 2025-08-27 | 0,98 | 0,95 | |
| 2025-08-26 | 0,80 | 0,93 | |
| 2025-08-25 | 1,27 | 0,88 | |
| 2025-08-22 | 1,24 | 0,81 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,40 | 0,83 | |
| 2025-08-20 | 1,08 | 0,83 | |
| 2025-08-19 | 1,68 | 0,82 | |
| 2025-08-18 | 1,00 | 0,62 | |
| 2025-08-15 | 1,23 | 0,61 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
