Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов SMCX / Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF равна 105.35.
105.35%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,05 | 0,80 | |
| 2025-09-04 | 1,06 | 1,74 | |
| 2025-09-03 | 1,04 | 1,74 | |
| 2025-09-02 | 1,12 | 1,77 | |
| 2025-08-29 | 1,05 | 1,75 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,05 | 1,76 | |
| 2025-08-27 | 1,11 | 1,78 | |
| 2025-08-26 | 1,10 | 1,78 | |
| 2025-08-25 | 1,09 | 1,94 | |
| 2025-08-22 | 1,09 | 1,94 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,11 | 1,95 | |
| 2025-08-20 | 1,09 | 1,98 | |
| 2025-08-19 | 1,13 | 1,95 | |
| 2025-08-18 | 1,07 | 1,95 | |
| 2025-08-15 | 1,10 | 1,95 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
