Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов SPYH / NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF равна 17.40.
17.40%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,17 | 0,07 | |
| 2025-09-05 | 0,17 | 0,07 | |
| 2025-09-04 | 0,18 | 0,07 | |
| 2025-09-03 | 0,18 | 0,07 | |
| 2025-09-02 | 0,21 | 0,08 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,18 | 0,09 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
