Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов VYGR / Voyager Therapeutics, Inc. равна 95.66.
95.66%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,96 | 0,69 | |
| 2025-09-10 | 1,00 | 0,76 | |
| 2025-09-09 | 1,11 | 0,70 | |
| 2025-09-08 | 1,03 | 0,73 | |
| 2025-09-05 | 1,04 | 0,71 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,92 | 0,69 | |
| 2025-09-03 | 1,02 | 0,70 | |
| 2025-09-02 | 0,99 | 0,72 | |
| 2025-08-29 | 0,88 | 0,78 | |
| 2025-08-28 | 0,89 | 0,83 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,91 | 0,88 | |
| 2025-08-26 | 0,91 | 0,88 | |
| 2025-08-25 | 0,98 | 0,87 | |
| 2025-08-22 | 1,00 | 0,88 | |
| 2025-08-21 | 0,92 | 0,88 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
