Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов ALTS / ALT5 Sigma Corporation равна 161.75.
161.75%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,62 | 2,54 | |
| 2025-09-04 | 1,59 | 2,50 | |
| 2025-09-03 | 1,52 | 2,39 | |
| 2025-09-02 | 1,56 | 2,05 | |
| 2025-08-29 | 1,84 | 2,04 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 2,03 | 1,92 | |
| 2025-08-27 | 1,74 | 1,91 | |
| 2025-08-26 | 1,73 | 1,98 | |
| 2025-08-25 | 1,74 | 1,98 | |
| 2025-08-22 | 1,60 | 1,86 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,75 | 1,85 | |
| 2025-08-20 | 1,93 | 1,83 | |
| 2025-08-19 | 1,91 | 1,79 | |
| 2025-08-18 | 1,88 | 1,79 | |
| 2025-08-15 | 2,03 | 1,67 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
