Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов CC / The Chemours Company равна 55.61.
55.61%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,56 | 0,76 | |
| 2025-09-04 | 0,59 | 0,79 | |
| 2025-09-03 | 0,57 | 0,79 | |
| 2025-09-02 | 0,73 | 0,80 | |
| 2025-08-29 | 0,53 | 0,82 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,52 | 0,85 | |
| 2025-08-27 | 0,57 | 0,90 | |
| 2025-08-26 | 0,55 | 0,91 | |
| 2025-08-25 | 0,55 | 0,91 | |
| 2025-08-22 | 0,52 | 0,86 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,55 | 0,88 | |
| 2025-08-20 | 0,52 | 0,88 | |
| 2025-08-19 | 0,58 | 0,88 | |
| 2025-08-18 | 0,55 | 0,88 | |
| 2025-08-15 | 0,57 | 0,87 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
