Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов CLMT / Calumet, Inc. равна 58.23.
58.23%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,58 | 0,61 | |
| 2025-09-04 | 0,61 | 0,62 | |
| 2025-09-03 | 0,62 | 0,62 | |
| 2025-09-02 | 0,62 | 0,62 | |
| 2025-08-29 | 0,59 | 0,63 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,61 | 0,63 | |
| 2025-08-27 | 0,62 | 0,63 | |
| 2025-08-26 | 0,65 | 0,63 | |
| 2025-08-25 | 0,65 | 0,62 | |
| 2025-08-22 | 0,66 | 0,55 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,66 | 0,47 | |
| 2025-08-20 | 0,66 | 0,44 | |
| 2025-08-19 | 0,54 | 0,46 | |
| 2025-08-18 | 0,61 | 0,47 | |
| 2025-08-15 | 0,67 | 0,47 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
