Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов CMA / Comerica Incorporated равна 34.88.
34.88%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,35 | 0,24 | |
| 2025-09-04 | 0,36 | 0,25 | |
| 2025-09-03 | 0,36 | 0,25 | |
| 2025-09-02 | 0,37 | 0,25 | |
| 2025-08-29 | 0,30 | 0,26 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,29 | 0,26 | |
| 2025-08-27 | 0,30 | 0,26 | |
| 2025-08-26 | 0,29 | 0,25 | |
| 2025-08-25 | 0,28 | 0,26 | |
| 2025-08-22 | 0,27 | 0,23 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,28 | 0,23 | |
| 2025-08-20 | 0,27 | 0,24 | |
| 2025-08-19 | 0,28 | 0,26 | |
| 2025-08-18 | 0,27 | 0,29 | |
| 2025-08-15 | 0,32 | 0,32 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
