Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов EEX / Emerald Holding, Inc. равна 54.97.
54.97%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,55 | 0,48 | |
| 2025-09-09 | 0,54 | 0,47 | |
| 2025-09-08 | 0,53 | 0,51 | |
| 2025-09-05 | 1,01 | 0,50 | |
| 2025-09-04 | 1,15 | 0,51 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,87 | 0,46 | |
| 2025-09-02 | 0,55 | 0,44 | |
| 2025-08-29 | 0,78 | 0,45 | |
| 2025-08-28 | 0,71 | 0,45 | |
| 2025-08-27 | 0,72 | 0,46 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,69 | 0,47 | |
| 2025-08-25 | 0,54 | 0,45 | |
| 2025-08-22 | 0,92 | 0,39 | |
| 2025-08-21 | 0,67 | 0,39 | |
| 2025-08-20 | 0,70 | 0,41 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
