Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов FCF / First Commonwealth Financial Corporation равна 42.18.
42.18%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,42 | 0,23 | |
| 2025-09-11 | 0,45 | 0,23 | |
| 2025-09-10 | 0,34 | 0,26 | |
| 2025-09-09 | 0,35 | 0,25 | |
| 2025-09-08 | 0,35 | 0,24 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,36 | 0,25 | |
| 2025-09-04 | 0,40 | 0,25 | |
| 2025-09-03 | 0,48 | 0,25 | |
| 2025-09-02 | 0,56 | 0,25 | |
| 2025-08-29 | 0,47 | 0,25 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,46 | 0,25 | |
| 2025-08-27 | 0,36 | 0,26 | |
| 2025-08-26 | 0,46 | 0,27 | |
| 2025-08-25 | 0,47 | 0,26 | |
| 2025-08-22 | 0,65 | 0,20 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
