Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов JMSB / John Marshall Bancorp, Inc. равна 53.27.
53.27%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,53 | 0,32 | |
| 2025-09-04 | 0,49 | 0,30 | |
| 2025-09-03 | 0,49 | 0,30 | |
| 2025-09-02 | 0,72 | 0,29 | |
| 2025-08-29 | 0,68 | 0,28 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,47 | 0,29 | |
| 2025-08-27 | 0,59 | 0,31 | |
| 2025-08-26 | 0,57 | 0,31 | |
| 2025-08-25 | 0,56 | 0,29 | |
| 2025-08-22 | 0,64 | 0,25 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,63 | 0,29 | |
| 2025-08-20 | 0,41 | 0,27 | |
| 2025-08-19 | 0,66 | 0,27 | |
| 2025-08-18 | 0,71 | 0,28 | |
| 2025-08-15 | 0,57 | 0,27 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
