Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов MERC / Mercer International Inc. равна 65.80.
65.80%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,66 | 0,63 | |
| 2025-09-04 | 0,71 | 0,64 | |
| 2025-09-03 | 0,60 | 0,64 | |
| 2025-09-02 | 0,70 | 0,71 | |
| 2025-08-29 | 0,66 | 1,02 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,66 | 1,05 | |
| 2025-08-27 | 0,77 | 1,07 | |
| 2025-08-26 | 0,68 | 1,07 | |
| 2025-08-25 | 0,66 | 1,13 | |
| 2025-08-22 | 0,63 | 1,15 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,58 | 1,19 | |
| 2025-08-20 | 0,50 | 1,20 | |
| 2025-08-19 | 0,54 | 1,21 | |
| 2025-08-18 | 0,63 | 1,22 | |
| 2025-08-15 | 0,62 | 1,22 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
