Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов SETH / ProShares Trust - ProShares Short Ether ETF равна 101.92.
101.92%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,02 | 0,89 | |
| 2025-09-04 | 1,03 | 0,87 | |
| 2025-09-03 | 0,96 | 0,87 | |
| 2025-09-02 | 1,04 | 0,87 | |
| 2025-08-29 | 0,94 | 0,90 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,90 | 0,89 | |
| 2025-08-27 | 1,22 | 0,89 | |
| 2025-08-26 | 1,15 | 0,89 | |
| 2025-08-25 | 1,08 | 0,82 | |
| 2025-08-22 | 1,19 | 0,65 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,00 | 0,65 | |
| 2025-08-20 | 1,03 | 0,64 | |
| 2025-08-19 | 0,96 | 0,61 | |
| 2025-08-18 | 0,98 | 0,62 | |
| 2025-08-15 | 0,97 | 0,61 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
