Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов SKYE / Skye Bioscience, Inc. равна 208.31.
208.31%
Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 2,08 | 0,83 | |
2025-09-04 | 2,30 | 0,73 | |
2025-09-03 | 2,10 | 0,75 | |
2025-09-02 | 2,20 | 0,78 | |
2025-08-29 | 2,05 | 0,79 |
Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 1,92 | 0,79 | |
2025-08-27 | 1,98 | 0,78 | |
2025-08-26 | 2,11 | 0,79 | |
2025-08-25 | 1,98 | 0,75 | |
2025-08-22 | 2,02 | 0,71 |
Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
---|---|---|---|
2025-08-21 | 2,05 | 0,76 | |
2025-08-20 | 2,08 | 0,86 | |
2025-08-19 | 2,13 | 0,87 | |
2025-08-18 | 1,86 | 0,88 | |
2025-08-15 | 2,15 | 0,85 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.