Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов TAIL / Cambria ETF Trust - Cambria Tail Risk ETF равна 113.71.
113.71%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,14 | 0,05 | |
| 2025-09-04 | 1,12 | 0,05 | |
| 2025-09-03 | 1,89 | 0,05 | |
| 2025-09-02 | 1,89 | 0,06 | |
| 2025-08-29 | 1,89 | 0,09 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,90 | 0,09 | |
| 2025-08-27 | 1,90 | 0,09 | |
| 2025-08-26 | 1,91 | 0,09 | |
| 2025-08-25 | 1,91 | 0,10 | |
| 2025-08-22 | 1,91 | 0,10 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,64 | 0,10 | |
| 2025-08-20 | 0,59 | 0,10 | |
| 2025-08-19 | 0,60 | 0,10 | |
| 2025-08-18 | 0,34 | 0,10 | |
| 2025-08-15 | 0,66 | 0,10 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
