Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов VSTM / Verastem, Inc. равна 142.28.
142.28%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,42 | 0,94 | |
| 2025-09-04 | 1,17 | 0,93 | |
| 2025-09-03 | 1,09 | 0,93 | |
| 2025-09-02 | 1,09 | 0,93 | |
| 2025-08-29 | 1,09 | 0,94 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,05 | 0,94 | |
| 2025-08-27 | 0,89 | 0,94 | |
| 2025-08-26 | 1,10 | 0,94 | |
| 2025-08-25 | 1,04 | 0,95 | |
| 2025-08-22 | 1,11 | 1,05 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,05 | 1,06 | |
| 2025-08-20 | 0,93 | 1,04 | |
| 2025-08-19 | 0,98 | 1,03 | |
| 2025-08-18 | 0,95 | 1,02 | |
| 2025-08-15 | 0,79 | 1,01 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
