Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов XYZG / Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF равна 78.93.
78.93%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,79 | 0,79 | |
| 2025-09-05 | 0,75 | 0,79 | |
| 2025-09-04 | 0,78 | 0,80 | |
| 2025-09-03 | 0,77 | 0,80 | |
| 2025-09-02 | 0,83 | 0,75 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,76 | 0,81 | |
| 2025-08-28 | 0,78 | 0,80 | |
| 2025-08-27 | 0,80 | 0,80 | |
| 2025-08-26 | 0,80 | 0,83 | |
| 2025-08-25 | 0,79 | 0,83 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,78 | 0,68 | |
| 2025-08-21 | 0,78 | 0,68 | |
| 2025-08-20 | 0,77 | 0,69 | |
| 2025-08-19 | 0,76 | 0,66 | |
| 2025-08-18 | 0,75 | 0,82 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
