Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов ZDGE / Zedge, Inc. равна 67.11.
67.11%
Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 0,67 | 0,59 | |
2025-09-04 | 0,78 | 0,65 | |
2025-09-03 | 0,80 | 0,66 | |
2025-09-02 | 0,71 | 0,68 | |
2025-08-29 | 0,89 | 0,69 |
Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 0,74 | 0,68 | |
2025-08-27 | 0,84 | 0,67 | |
2025-08-26 | 0,68 | 0,68 | |
2025-08-25 | 0,68 | 0,68 | |
2025-08-22 | 0,78 | 0,69 |
Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
---|---|---|---|
2025-08-21 | 0,63 | 0,68 | |
2025-08-20 | 0,66 | 0,69 | |
2025-08-19 | 0,91 | 0,66 | |
2025-08-18 | 0,76 | 0,63 | |
2025-08-15 | 1,41 | 0,63 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.