Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов BCC / Boise Cascade Company равна 35.30.
35.30%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,35 | 0,46 | |
| 2025-09-04 | 0,35 | 0,47 | |
| 2025-09-03 | 0,36 | 0,50 | |
| 2025-09-02 | 0,36 | 0,50 | |
| 2025-08-29 | 0,35 | 0,50 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,35 | 0,50 | |
| 2025-08-27 | 0,34 | 0,50 | |
| 2025-08-26 | 0,35 | 0,50 | |
| 2025-08-25 | 0,35 | 0,50 | |
| 2025-08-22 | 0,37 | 0,43 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,35 | 0,43 | |
| 2025-08-20 | 0,34 | 0,41 | |
| 2025-08-19 | 0,33 | 0,41 | |
| 2025-08-18 | 0,33 | 0,41 | |
| 2025-08-15 | 0,40 | 0,43 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
