Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов SRTS / Sensus Healthcare, Inc. равна 91.46.
91.46%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,91 | 1,62 | |
| 2025-09-04 | 0,67 | 1,63 | |
| 2025-09-03 | 0,66 | 1,63 | |
| 2025-09-02 | 1,02 | 1,63 | |
| 2025-08-29 | 0,87 | 1,62 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,68 | 1,63 | |
| 2025-08-27 | 0,84 | 1,63 | |
| 2025-08-26 | 0,80 | 1,61 | |
| 2025-08-25 | 0,83 | 1,61 | |
| 2025-08-22 | 1,01 | 1,61 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,96 | 1,77 | |
| 2025-08-20 | 0,92 | 1,78 | |
| 2025-08-19 | 1,10 | 1,78 | |
| 2025-08-18 | 0,77 | 1,80 | |
| 2025-08-15 | 1,06 | 1,80 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
