Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов TLS / Telos Corporation равна 84.22.
84.22%
Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 0,84 | 2,02 | |
2025-09-04 | 0,85 | 2,03 | |
2025-09-03 | 0,88 | 2,04 | |
2025-09-02 | 0,85 | 2,04 | |
2025-08-29 | 0,81 | 2,06 |
Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 0,77 | 2,07 | |
2025-08-27 | 0,81 | 2,08 | |
2025-08-26 | 0,82 | 2,08 | |
2025-08-25 | 0,76 | 2,05 | |
2025-08-22 | 0,76 | 2,05 |
Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
---|---|---|---|
2025-08-21 | 0,82 | 2,07 | |
2025-08-20 | 0,79 | 2,07 | |
2025-08-19 | 0,83 | 2,06 | |
2025-08-18 | 0,82 | 2,06 | |
2025-08-15 | 0,93 | 2,07 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.