Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов TMC / TMC the metals company Inc. равна 89.11.
89.11%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,89 | 0,71 | |
| 2025-09-04 | 0,98 | 0,60 | |
| 2025-09-03 | 1,10 | 0,66 | |
| 2025-09-02 | 1,03 | 0,67 | |
| 2025-08-29 | 0,99 | 0,67 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,01 | 0,67 | |
| 2025-08-27 | 0,97 | 0,72 | |
| 2025-08-26 | 1,05 | 0,77 | |
| 2025-08-25 | 0,99 | 0,74 | |
| 2025-08-22 | 0,97 | 0,74 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,03 | 0,74 | |
| 2025-08-20 | 1,02 | 0,79 | |
| 2025-08-19 | 1,06 | 0,81 | |
| 2025-08-18 | 1,03 | 0,83 | |
| 2025-08-15 | 1,06 | 0,79 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
