Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов PHR / Phreesia, Inc. равна 66.88.
66.88%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,67 | 0,37 | |
| 2025-09-03 | 0,63 | 0,34 | |
| 2025-09-02 | 0,62 | 0,35 | |
| 2025-08-29 | 0,64 | 0,35 | |
| 2025-08-28 | 0,64 | 0,35 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,67 | 0,33 | |
| 2025-08-26 | 0,62 | 0,33 | |
| 2025-08-25 | 0,61 | 0,33 | |
| 2025-08-22 | 0,58 | 0,32 | |
| 2025-08-21 | 0,60 | 0,31 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 0,60 | 0,32 | |
| 2025-08-19 | 0,58 | 0,30 | |
| 2025-08-18 | 0,58 | 0,32 | |
| 2025-08-15 | 0,57 | 0,33 | |
| 2025-08-14 | 0,58 | 0,35 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
